第6章 パネルデータ分析
データを読み込み，必要な加工をします．
mydata <- read.csv("yamaguchi.csv")
mydata2 <- subset(mydata, year > 1995 & hh.type == "all")実証例 6.1 （固定効果推定）
(pp.220-221)．
パネルデータ分析もestimatrパッケージのlm_robust()関数で次のように行えます．
library(estimatr)
model1 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
data = mydata2,
clusters = pref,
fixed_effects = ~ pref,
se_type = "stata")
model1$coefficients
## cap.rate
## 0.8051027
model1$std.error
## cap.rate
## 0.0553063実証例 6.2 （標準誤差）
(p.231)
library(estimatr)
model1 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
data = mydata2,
clusters = pref,
fixed_effects = ~ pref,
se_type = "stata")
summary(model1)
##
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref,
## fixed_effects = ~pref, se_type = "stata")
##
## Standard error type: stata
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate 0.8051 0.05531 14.56 7.736e-19 0.6938 0.9164 46
##
## Multiple R-squared: 0.9836 , Adjusted R-squared: 0.9754
## Multiple R-squared (proj. model): 0.859 , Adjusted R-squared (proj. model): 0.7878
## F-statistic (proj. model): 211.9 on 1 and 46 DF, p-value: < 2.2e-16実証例 6.3 （プールされたOLS）
(pp.231-232)
library(estimatr)
model2 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
data = mydata2,
clusters = pref,
se_type = "stata")
summary(model2)
##
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref,
## se_type = "stata")
##
## Standard error type: stata
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## (Intercept) 0.2081 0.02820 7.381 2.451e-09 0.1514 0.2649 46
## cap.rate 0.6155 0.06743 9.128 6.823e-12 0.4798 0.7512 46
##
## Multiple R-squared: 0.5336 , Adjusted R-squared: 0.5302
## F-statistic: 83.32 on 1 and 46 DF, p-value: 6.823e-12実証例 6.4 （時間効果）
(p.236)
library(estimatr)
model3 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
data = mydata2,
fixed_effects = ~ factor(year),
clusters = pref,
se_type = "stata")
summary(model3)
##
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref,
## fixed_effects = ~factor(year), se_type = "stata")
##
## Standard error type: stata
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate 0.5848 0.07302 8.01 2.864e-10 0.4378 0.7318 46
##
## Multiple R-squared: 0.5461 , Adjusted R-squared: 0.5361
## Multiple R-squared (proj. model): 0.4897 , Adjusted R-squared (proj. model): 0.4785
## F-statistic (proj. model): 64.15 on 1 and 46 DF, p-value: 2.864e-10実証例 6.5 （都道府県効果と年効果）
(pp.239-240)
library(estimatr)
model4 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
data = mydata2,
fixed_effects = ~ pref + factor(year),
clusters = pref,
se_type = "stata")
summary(model4)
##
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref,
## fixed_effects = ~pref + factor(year), se_type = "stata")
##
## Standard error type: stata
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate 0.09032 0.07357 1.228 0.2258 -0.05776 0.2384 46
##
## Multiple R-squared: 0.9946 , Adjusted R-squared: 0.9917
## Multiple R-squared (proj. model): 0.02776 , Adjusted R-squared (proj. model): -0.4958
## F-statistic (proj. model): 1.507 on 1 and 46 DF, p-value: 0.2258実証例 6.6 （個別トレンドと年効果）
(p.241)
library(estimatr)
model5 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate + pref + pref:year + factor(year),
data = mydata2,
clusters = pref,
se_type = "stata")
summary(model5)
## 1 coefficient not defined because the design matrix is rank deficient
##
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate + pref + pref:year +
## factor(year), data = mydata2, clusters = pref, se_type = "stata")
##
## Standard error type: stata
##
## Coefficients: (1 not defined because the design matrix is rank deficient)
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower
## (Intercept) NA NA NA NA NA
## cap.rate 9.153e-02 1.712e-01 0.53463 5.955e-01 -2.531e-01
## pref京都府 -2.872e+00 2.980e-01 -9.63677 1.303e-12 -3.472e+00
## pref佐賀県 2.218e+00 1.039e+00 2.13478 3.814e-02 1.266e-01
## pref兵庫県 -1.674e+00 3.097e-01 -5.40610 2.224e-06 -2.297e+00
## pref北海道 -2.027e+00 3.720e-01 -5.44973 1.917e-06 -2.776e+00
## pref千葉県 1.009e+00 8.236e-01 1.22458 2.270e-01 -6.492e-01
## pref和歌山県 -2.425e+00 1.996e+00 -1.21507 2.305e-01 -6.443e+00
## pref埼玉県 -3.205e+00 2.345e-01 -13.66684 8.268e-18 -3.677e+00
## pref大分県 5.074e-03 1.070e-01 0.04740 9.624e-01 -2.104e-01
## pref大阪府 -3.545e+00 5.792e-01 -6.12045 1.910e-07 -4.710e+00
## pref奈良県 -2.726e+00 2.286e-01 -11.92401 1.133e-15 -3.186e+00
## pref宮城県 6.645e+00 2.957e-01 22.47057 1.926e-26 6.050e+00
## pref宮崎県 8.787e-01 7.168e-02 12.25954 4.265e-16 7.344e-01
## pref富山県 6.196e-01 2.014e+00 0.30765 7.597e-01 -3.434e+00
## pref山口県 1.556e+00 2.694e-01 5.77686 6.247e-07 1.014e+00
## pref山形県 1.262e+01 1.221e+00 10.34106 1.386e-13 1.017e+01
## pref山梨県 1.025e+00 2.030e+00 0.50479 6.161e-01 -3.062e+00
## pref岐阜県 1.822e+00 5.201e-01 3.50354 1.034e-03 7.752e-01
## pref岡山県 1.027e+00 7.911e-01 1.29863 2.005e-01 -5.651e-01
## pref岩手県 3.841e+00 2.154e+00 1.78307 8.117e-02 -4.950e-01
## pref島根県 -2.456e+00 3.854e+00 -0.63729 5.271e-01 -1.021e+01
## pref広島県 1.248e+00 3.023e-01 4.12963 1.515e-04 6.398e-01
## pref徳島県 1.758e+00 5.669e-01 3.10055 3.294e-03 6.165e-01
## pref愛媛県 -4.405e-01 7.973e-01 -0.55244 5.833e-01 -2.045e+00
## pref愛知県 3.278e-01 7.286e-01 0.44993 6.549e-01 -1.139e+00
## pref新潟県 3.478e+00 1.424e+00 2.44232 1.849e-02 6.115e-01
## pref東京都 7.338e-01 1.592e+00 0.46102 6.470e-01 -2.470e+00
## pref栃木県 3.625e+00 8.809e-02 41.15468 6.113e-38 3.448e+00
## pref沖縄県 4.900e-01 6.461e-01 0.75843 4.521e-01 -8.104e-01
## pref滋賀県 1.900e+00 2.319e-01 8.19405 1.533e-10 1.434e+00
## pref熊本県 3.927e+00 2.068e-01 18.98763 2.125e-23 3.511e+00
## pref石川県 3.910e-01 1.235e+00 0.31674 7.529e-01 -2.094e+00
## pref神奈川県 -6.634e-01 1.871e-01 -3.54668 9.101e-04 -1.040e+00
## pref福井県 3.535e+00 1.824e+00 1.93829 5.874e-02 -1.361e-01
## pref福岡県 1.498e+00 6.315e-01 2.37182 2.194e-02 2.266e-01
## pref福島県 1.117e+01 5.085e-01 21.97247 4.955e-26 1.015e+01
## pref秋田県 1.732e+00 2.861e+00 0.60556 5.478e-01 -4.026e+00
## pref群馬県 -4.778e+00 1.219e+00 -3.92071 2.918e-04 -7.231e+00
## pref茨城県 1.526e+00 6.399e-01 2.38507 2.125e-02 2.382e-01
## pref長崎県 -6.210e-01 1.310e+00 -0.47409 6.377e-01 -3.258e+00
## pref長野県 2.193e+00 1.029e+00 2.13188 3.839e-02 1.224e-01
## pref青森県 -1.479e+00 2.071e+00 -0.71414 4.788e-01 -5.647e+00
## pref静岡県 1.469e+00 4.231e-01 3.47143 1.137e-03 6.172e-01
## pref香川県 -2.332e-01 1.591e-01 -1.46527 1.497e-01 -5.535e-01
## pref高知県 7.651e+00 3.197e-01 23.92762 1.338e-27 7.007e+00
## pref鳥取県 1.845e+00 6.879e-01 2.68281 1.011e-02 4.608e-01
## pref鹿児島県 -1.878e+00 3.171e-01 -5.92202 3.790e-07 -2.516e+00
## factor(year)2005 3.621e-02 5.450e-03 6.64355 3.126e-08 2.524e-02
## factor(year)2010 7.468e-02 1.193e-02 6.26138 1.173e-07 5.067e-02
## pref三重県:year 1.645e-04 3.027e-05 5.43399 2.023e-06 1.036e-04
## pref京都府:year 1.580e-03 1.206e-04 13.09579 3.974e-17 1.337e-03
## pref佐賀県:year -8.904e-04 5.485e-04 -1.62323 1.114e-01 -1.995e-03
## pref兵庫県:year 9.560e-04 1.363e-04 7.01556 8.636e-09 6.817e-04
## pref北海道:year 1.147e-03 1.678e-04 6.83144 1.632e-08 8.088e-04
## pref千葉県:year -3.812e-04 3.952e-04 -0.96474 3.397e-01 -1.177e-03
## pref和歌山県:year 1.346e-03 1.031e-03 1.30553 1.982e-01 -7.293e-04
## pref埼玉県:year 1.723e-03 1.040e-04 16.57567 5.033e-21 1.514e-03
## pref大分県:year 1.766e-04 2.903e-05 6.08266 2.177e-07 1.181e-04
## pref大阪府:year 1.880e-03 3.081e-04 6.10389 2.023e-07 1.260e-03
## pref奈良県:year 1.470e-03 1.376e-04 10.68435 4.755e-14 1.193e-03
## pref宮城県:year -3.143e-03 1.619e-04 -19.40706 8.677e-24 -3.469e-03
## pref宮崎県:year -2.219e-04 6.967e-05 -3.18427 2.604e-03 -3.621e-04
## pref富山県:year -7.061e-05 1.047e-03 -0.06745 9.465e-01 -2.178e-03
## pref山口県:year -6.136e-04 1.079e-04 -5.68869 8.458e-07 -8.307e-04
## pref山形県:year -6.021e-03 6.334e-04 -9.50535 1.992e-12 -7.296e-03
## pref山梨県:year -3.364e-04 1.048e-03 -0.32100 7.497e-01 -2.446e-03
## pref岐阜県:year -7.488e-04 2.898e-04 -2.58330 1.303e-02 -1.332e-03
## pref岡山県:year -3.387e-04 4.218e-04 -0.80301 4.261e-01 -1.188e-03
## pref岩手県:year -1.691e-03 1.102e-03 -1.53400 1.319e-01 -3.909e-03
## pref島根県:year 1.476e-03 1.961e-03 0.75263 4.555e-01 -2.471e-03
## pref広島県:year -4.638e-04 1.783e-04 -2.60123 1.245e-02 -8.227e-04
## pref徳島県:year -6.795e-04 3.147e-04 -2.15953 3.606e-02 -1.313e-03
## pref愛媛県:year 3.762e-04 3.701e-04 1.01644 3.147e-01 -3.688e-04
## pref愛知県:year -2.572e-05 3.374e-04 -0.07623 9.396e-01 -7.049e-04
## pref新潟県:year -1.503e-03 7.503e-04 -2.00368 5.101e-02 -3.013e-03
## pref東京都:year -2.339e-04 7.729e-04 -0.30257 7.636e-01 -1.790e-03
## pref栃木県:year -1.633e-03 6.269e-05 -26.04540 3.518e-29 -1.759e-03
## pref沖縄県:year -4.421e-05 3.427e-04 -0.12902 8.979e-01 -7.340e-04
## pref滋賀県:year -7.992e-04 9.387e-05 -8.51357 5.234e-11 -9.881e-04
## pref熊本県:year -1.746e-03 6.820e-05 -25.60405 7.347e-29 -1.884e-03
## pref石川県:year 3.479e-05 6.636e-04 0.05243 9.584e-01 -1.301e-03
## pref神奈川県:year 4.400e-04 8.176e-05 5.38140 2.420e-06 2.754e-04
## pref福井県:year -1.520e-03 9.530e-04 -1.59461 1.176e-01 -3.438e-03
## pref福岡県:year -5.911e-04 2.895e-04 -2.04146 4.696e-02 -1.174e-03
## pref福島県:year -5.360e-03 2.700e-04 -19.85146 3.414e-24 -5.903e-03
## pref秋田県:year -6.235e-04 1.460e-03 -0.42714 6.713e-01 -3.562e-03
## pref群馬県:year 2.554e-03 6.348e-04 4.02398 2.114e-04 1.277e-03
## pref茨城県:year -6.014e-04 3.372e-04 -1.78371 8.107e-02 -1.280e-03
## pref長崎県:year 5.084e-04 6.835e-04 0.74377 4.608e-01 -8.675e-04
## pref長野県:year -9.270e-04 5.525e-04 -1.67763 1.002e-01 -2.039e-03
## pref青森県:year 9.522e-04 1.070e-03 0.88980 3.782e-01 -1.202e-03
## pref静岡県:year -5.695e-04 1.941e-04 -2.93476 5.194e-03 -9.601e-04
## pref香川県:year 3.020e-04 1.086e-04 2.77994 7.850e-03 8.334e-05
## pref高知県:year -3.589e-03 1.098e-04 -32.70362 1.692e-33 -3.810e-03
## pref鳥取県:year -6.802e-04 3.858e-04 -1.76288 8.456e-02 -1.457e-03
## pref鹿児島県:year 1.115e-03 1.334e-04 8.35871 8.801e-11 8.468e-04
## CI Upper DF
## (Intercept) NA NA
## cap.rate 4.361e-01 46
## pref京都府 -2.272e+00 46
## pref佐賀県 4.309e+00 46
## pref兵庫県 -1.051e+00 46
## pref北海道 -1.278e+00 46
## pref千葉県 2.666e+00 46
## pref和歌山県 1.592e+00 46
## pref埼玉県 -2.733e+00 46
## pref大分県 2.205e-01 46
## pref大阪府 -2.379e+00 46
## pref奈良県 -2.266e+00 46
## pref宮城県 7.240e+00 46
## pref宮崎県 1.023e+00 46
## pref富山県 4.674e+00 46
## pref山口県 2.099e+00 46
## pref山形県 1.508e+01 46
## pref山梨県 5.112e+00 46
## pref岐阜県 2.869e+00 46
## pref岡山県 2.620e+00 46
## pref岩手県 8.176e+00 46
## pref島根県 5.301e+00 46
## pref広島県 1.857e+00 46
## pref徳島県 2.899e+00 46
## pref愛媛県 1.164e+00 46
## pref愛知県 1.795e+00 46
## pref新潟県 6.344e+00 46
## pref東京都 3.938e+00 46
## pref栃木県 3.803e+00 46
## pref沖縄県 1.790e+00 46
## pref滋賀県 2.367e+00 46
## pref熊本県 4.343e+00 46
## pref石川県 2.876e+00 46
## pref神奈川県 -2.869e-01 46
## pref福井県 7.206e+00 46
## pref福岡県 2.769e+00 46
## pref福島県 1.220e+01 46
## pref秋田県 7.491e+00 46
## pref群馬県 -2.325e+00 46
## pref茨城県 2.814e+00 46
## pref長崎県 2.016e+00 46
## pref長野県 4.263e+00 46
## pref青森県 2.689e+00 46
## pref静岡県 2.321e+00 46
## pref香川県 8.715e-02 46
## pref高知県 8.294e+00 46
## pref鳥取県 3.230e+00 46
## pref鹿児島県 -1.240e+00 46
## factor(year)2005 4.718e-02 46
## factor(year)2010 9.869e-02 46
## pref三重県:year 2.254e-04 46
## pref京都府:year 1.822e-03 46
## pref佐賀県:year 2.137e-04 46
## pref兵庫県:year 1.230e-03 46
## pref北海道:year 1.484e-03 46
## pref千葉県:year 4.142e-04 46
## pref和歌山県:year 3.421e-03 46
## pref埼玉県:year 1.933e-03 46
## pref大分県:year 2.350e-04 46
## pref大阪府:year 2.501e-03 46
## pref奈良県:year 1.747e-03 46
## pref宮城県:year -2.817e-03 46
## pref宮崎県:year -8.161e-05 46
## pref富山県:year 2.037e-03 46
## pref山口県:year -3.965e-04 46
## pref山形県:year -4.746e-03 46
## pref山梨県:year 1.773e-03 46
## pref岐阜県:year -1.653e-04 46
## pref岡山県:year 5.103e-04 46
## pref岩手県:year 5.278e-04 46
## pref島根県:year 5.422e-03 46
## pref広島県:year -1.049e-04 46
## pref徳島県:year -4.614e-05 46
## pref愛媛県:year 1.121e-03 46
## pref愛知県:year 6.534e-04 46
## pref新潟県:year 6.915e-06 46
## pref東京都:year 1.322e-03 46
## pref栃木県:year -1.507e-03 46
## pref沖縄県:year 6.456e-04 46
## pref滋賀県:year -6.102e-04 46
## pref熊本県:year -1.609e-03 46
## pref石川県:year 1.370e-03 46
## pref神奈川県:year 6.045e-04 46
## pref福井県:year 3.986e-04 46
## pref福岡県:year -8.272e-06 46
## pref福島県:year -4.816e-03 46
## pref秋田県:year 2.315e-03 46
## pref群馬県:year 3.832e-03 46
## pref茨城県:year 7.728e-05 46
## pref長崎県:year 1.884e-03 46
## pref長野県:year 1.852e-04 46
## pref青森県:year 3.106e-03 46
## pref静岡県:year -1.789e-04 46
## pref香川県:year 5.207e-04 46
## pref高知県:year -3.368e-03 46
## pref鳥取県:year 9.646e-05 46
## pref鹿児島県:year 1.384e-03 46
##
## Multiple R-squared: 0.9994 , Adjusted R-squared: 0.9982
## F-statistic: NA on 95 and 46 DF, p-value: NA